تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می باشد که گروه بندی وام گیرندگان را میسور می کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی 93-1392 دریافت کننده این تسهیلات بودند می باشد. تعداد300 وام گیرنده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز، داشتن مانده حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت تسهیلات داشته اند؛ به طوری که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.

بانک کشاورزی به عنوان عمده ترین موسسه رسمی اعتبارات کشاورزی عهده دار تامین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی می باشد. بخش اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیلات اعطایی سر رسیده تامین می شود. وصول به موقع اعتبارات پرداختی سبب حرکت بانک در مسیر خودکفایی و تضمین تداوم فعالیت بانک در عرصه کشاورزی کشور می شود. لذا آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی ضروری است و می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان بخش اعتبارات کشاورزی کشور باشد و آنها را در اتخاذ راهبردهای عملی مناسب یاری دهد. بنابراین با هدف شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی مطالعه ای با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای و بررسی پرونده های متقاضیان اعتبار مربوط به 149 کشاورز دریافت کننده اعتبار از بانک کشاورزی بیرجند در سال 1377، با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه و تحلیل تبعیضی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از ماشین آلات در مزرعه، طول دوره بازپرداخت وام، نظارت و سرپرستی بانک بر مصرف وام و بکارگیری وام در فعالیت های جاری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات داشته اند. از سوی دیگر بروز خسارات طبیعی در مزرعه (مانند خشکسالی و آفات)، سطح تحصیلات زارع و طول زمان انتظار برای دریافت وام اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات داشته است. در پایان با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارایه گردید.

هدف ازانجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده،از تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی با متغیر وابسته نرخ بازپرداخت استفاده شد. نتایج تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی در سطح استان نشان داد که به ترتیب اهمیت نسبی، متغیرهای خسارات طبیعی، نسبت درآمد مزرعه ای به درآمد کل، درآمد مزرعه، بیمه محصولات، میزان پس انداز، فاصله انتظاری برای دریافت وام، نظارت و سرپرستی کارشناسان بانک، طول دوره بازپرداخت وام، نوع فعالیت به کارگیری وام، شاخص تنوع، کثرت خریداران، درآمد خارج از مزرعه، سطح زیرکشت، تحصیلات و متغیر مجازی شهرستان سبب تمایز دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده شده اند. ازبین متغیرهای با اهمیت تابع تشخیصی، متغیرهای خسارات طبیعی و فاصله انتظاری برای دریافت وام سبب کاهش احتمال بازپرداخت وام شده و سایر متغیرها موجب افزایش احتمال بازپرداخت وام شده اند.

هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس- اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی، خدماتی و تولیدی است . عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار بازپرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند. با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت (وضعیت) های محدود پرداخته شد. مدل مارکوف پیشنهادی، دارای سه حالت (وضعیت) مشخص برای وام هاست که عبارتند از (1) وام فعال یا زنده (2) وام با تاخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت (3) وام معوق. ماتریس انتقال بین حالت های مختلف، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعدادپرداخت های به موقع، تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی، انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست.

یکی از مسایل مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وام گیرندگان است. در این زمینه عوامل متعددی می توانند دخیل باشند که به منظور کنترل و کاهش ریسک موجود لازم است این عوامل شناسایی شده و راهکارهای اجرایی مناسب برای بهبود وصول مطالبات معوقه ارایه گردد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی اجرا شد. داده های تحقیق به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و از طریق بررسی پرونده 779 نفر به عنوان نمونه از کشاورزان وام گیرنده با اعتبارات خرد از نوع تسهیلات فروش اقساطی طی سال های 87-1383 جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی لاجیت ترتیبی بهره گیری شد. برآورد مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که داشتن فعالیتی غیر از کشاورزی، تمدید مدت بازپرداخت وام و بالا بودن مبلغ وام دریافتی عواملی هستند که بر بازپرداخت وام تأثیر منفی گذاشته اند. لذا به منظور تقویت احتمال وصول مطالبات، تمدید مدت بازپرداخت وام توصیه نمی گردد. در حالی که عواملی همچون بالا بودن تعداد اقساط و زیاد بودن فاصله پرداخت اقساط جزو عواملی هستند که احتمال بازپرداخت وام را افزایش می دهند. بانک ها می توانند با تعیین فاصله زمانی مناسبی برای بازپرداخت اقساط احتمال وصول مطالبات را بهبود بخشند.

اعتبار سنجی بانکی، مقیاس کارآمد برای محاسبه ریسک اعتباری است. در گذشته، اعتبارسنجی بانک ها، به دلیل نظرات شخصی کارشناسان چندان روشن نبود بنابراین دقت این فرآبند اندک و اتاف زمان بیشتر بود و تصمیم گیری بانک ها با مشکل روبرو بود. هدف این مقاله، اعتبارسنجی مشتریان بانک صادرات براساس رهیافت امتیازدهی رگرسیون گسسته به بهره برداری از ریز داده 2000 دریافت کنندگان تسهیلات بانک صادرات در دوره 1398 تا 1400 و طبقه بندی نمونه آماری به دو دسته مشتریان خوش حساب و بد حساب است. براساس نتایج مدل، اثر جنسیت و سن بر وصول به موقع وام از نظر آماری معنادار است؛ وام گیرندگان جوانتر، عملکرد بهتری در بازپرداخت وام ها داشته اند. همچنین، هرچه مبلغ وام کمتر بوده، وام گیرنده در بازپرداخت آن بهتر عمل کرده است. با افزایش مبلغ وام، احتمال ناتوانی وام گیرنده در بازپرداخت آن افزایش می یابد. اثر مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات اعطایی بر وصول به موقع وام نیز از نظر آماری معنادار است. نرخ سود پایین تر شرایط بهتری برای بازپرداخت وام فراهم می کند. همچنین وثیقه ملکی در مقایسه با وثیقه تضامنی پشتوانه بهتری برای وام های اعطایی بانک ها بوده است. بی تردید، اعمال سیاست های اقتصادی نامناسب در سال های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور نقش زیادی در ایجاد و افزایش حجم معوقات بانکی ایفا کرده اند. بنابراین ویژگی های جمعیت شناختی و اقتصادی دریافت کنندگان تسهیلات از سنجه های کلیدی برای اعتبارسنجی بوده و نقش محوری در مدیریت مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری بانک ها خواهد داشت.